Материалы для загрузки

Здесь Вы можете скачать публикации последних лет, избранные лекции по теории риска и другие необходимые файлы.

Загрузить

Материалы к статьям и колонке Quant room в журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации"

  • Файл Microsoft Excel к статье в №4, 2013.
  • Файл Microsoft Excel к колонке в №1, 2014.

Различные файлы

  • Книга Microsoft Excel, иллюстрирующая пример «Пикник».

Иллюстрации

Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Вероятность дефолта, как функция состояния
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Динамика вероятностей состояний
  • Иллюстрация (exe) к примеру ненормальности распределения линейной комбинации нормальных случайных величин. Скриншот иллюстрации.
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Гистограмма суммы двух зависимых нормальных величин
Локальные версии (exe) иллюстраций: Загрузить exe. Скриншоты иллюстрации:
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Двумерная нормальная выборка с заданной корреляцией
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Диверсификация в портфеле из двух инструментов
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Детерминированный эквивалент простого распределения в схеме ожидаемой полезности
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Примеры задания зависимости двух равномерных распределений
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Средние характеристики: математическое ожидание, медиана, мода
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Зависимость и корреляция: пример зависимых распределений с нулевой корреляцией
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Иллюстрация отношений эквивалентности на конечных множествах
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Иллюстрация неприятия риска в схеме ожидаемой полезности
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Прямой метод Монте-Карло
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Уточненный метод Монте-Карло
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Редуцированный метод Монте-Карло
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Допустимая область в задаче Марковица (пуля Марковица)
Иллюстрации к статье «Нелинейный портфельный анализ и распределение ресурсов». Скриншоты иллюстрации:
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Введение в тематику
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Построение портфеля методом максимизации ожидаемой полезности
Материалы для загрузки - Современные риск-системы
Построение портфеля методом максимизации возмущенной вероятности