Материалы для загрузки

Здесь Вы можете скачать публикации последних лет, избранные лекции по теории риска и другие необходимые файлы.

Загрузить

Материалы к статьям и колонке Quant room в журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации"

  • Файл Microsoft Excel к статье в №4, 2013.
  • Файл Microsoft Excel к колонке в №1, 2014.

Различные файлы

  • Книга Microsoft Excel, иллюстрирующая пример «Пикник».

Иллюстрации

Вероятность дефолта, как функция состояния
Динамика вероятностей состояний
  • Иллюстрация (exe) к примеру ненормальности распределения линейной комбинации нормальных случайных величин. Скриншот иллюстрации.
Гистограмма суммы двух зависимых нормальных величин
Локальные версии (exe) иллюстраций: Загрузить exe. Скриншоты иллюстрации:
Двумерная нормальная выборка с заданной корреляцией
Диверсификация в портфеле из двух инструментов
Детерминированный эквивалент простого распределения в схеме ожидаемой полезности
Примеры задания зависимости двух равномерных распределений
Средние характеристики: математическое ожидание, медиана, мода
Зависимость и корреляция: пример зависимых распределений с нулевой корреляцией
Иллюстрация отношений эквивалентности на конечных множествах
Иллюстрация неприятия риска в схеме ожидаемой полезности
Прямой метод Монте-Карло
Уточненный метод Монте-Карло
Редуцированный метод Монте-Карло
Допустимая область в задаче Марковица (пуля Марковица)
Иллюстрации к статье «Нелинейный портфельный анализ и распределение ресурсов». Скриншоты иллюстрации:
Введение в тематику
Построение портфеля методом максимизации ожидаемой полезности
Построение портфеля методом максимизации возмущенной вероятности